એક હજાર વર્ષ પૂર્વે સિંધમાં મોગલ બાદશાહ મિર્ખશાહના સામ્રાજ્યમાં વટાળ અને હિંસક પ્રવૃતિ ચાલતી હોવાથી સમસ્ત હિન્દુઓને ઈસ્લામ ધર્મ અપનાવા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. હિન્દુઓ પોતાના ધર્મને બચાવવા અન્ન - જલનો ત્યાગ કરીને સિંધ સાગર કિનારે બેસી ઈશ્વર આરાધના કરી રહ્યા હતા. સંધ્યા સમય પર દરિયામાં તોફાન આવ્યો હતો. તે સમય દરિયામાંથી સ્વયમ જયોતિ સ્વરૂપ માછલા પર સવાર ‘દરિયાલાલ' પ્રગટ થયા અને આકાશવાણી થઈ કે, અધર્મ - અત્યાચાર અને પાપના અંતનો સમય નીકટ આવી ગયો છે. થોડાક દિવસોમાંજ નસરપુરની ધરતી પર ઈશ્વરી શકિત રૂપી એક તેજસ્વી બાળકનું જન્મ થશે. આકાશવાણી સાંભળીને સૌ ભકતજનો હર્ષથી નાચી ઉઠયા અને પોતાના નગર તરફ પાછા ફર્યા.
દરમિયાન અચાનક આકાશવાણીની જાણ મોગલ બાદશાહના વજીર ‘આહા' ને થઈ જતા તેણે પોતાના બાદશાહ મિર્ખશાહને આકાશવાણીની વાતથી વાકેફ કર્યા હતા. બાદશાહે પણ વજીર આહાને નસરપુરના નગરમાં કયાંય આવો બાળક જન્મે તેને પોતાની સમક્ષ લઈ આવવાનો હુકમ કર્યો હતો.
સન ૯૫૧ ચૈત્ર બીજના શુભદિને સિંધ શહેરના નસરપુર ગામે પિતા રતનરાય અને માતા દેવકીને ત્યાં એક તેજસ્વી બાળકનો જન્મ થયો હતો. આ બાળકનું નામ ઉદયરાય રાખવામાં આવ્યું હતું. બીજી તરફ બાદશાહના હુકમનુસાર વજીર આહા પણ રતનરાયના ઘરે બાળકને જોવા પહોંચ્યા હતા. પારણામાં સુતેલા મનોહર બાળકને તેઓ ઘડીભર એક ધ્યાનથી જોઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ઘડીભરમાં તો આ મનોહર બાળક રૂપરૂપના અવતાર સમા અન્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યા એવું વજીર આહાને નજરે દેખાયું હતું. આકાશવાણી પ્રમાણે રતનરાયને ત્યાં કોઈ ઓલીયા દિવ્ય પુરૂષ અવતર્યા હોય તેવો અનુભવ વજીર આહાને થયો હતો. જતી વખતે એણે રતનરાયને સંદેશ આપતા જણાવ્યું કે બાદશાહ તમારા બાળકના દર્શન કરવા ઈચ્છે છે. તેથી આપના બાળકને લઈ રાજમહેલમાં જરૂર પધારશો.
બીજી તરફ બાદશાહ સમક્ષ રતનરાય હાજર થાય તે પહેલા ચમત્કારી બાળક રાજ મહેલમાં પ્રવેશી ગયું અને બાદશાહને પણ જાત-જાતના રૂપો અને ચમત્કારો બતાવ્યા હતા. તેથી બાદશાહ તેના ચમત્કારો જોઈને આભો જ બની ગયો તેને થયું કે આ તો કોઈ પીરનો પીર અવતારી ઓલીયો જ છે. અંતે મિર્ખશાહ બાદશાહે પણ તેમની શરણમાં આવીને માફી માંગી હતી.
આ પ્રકાર આકાશવાણી સત્ય સાબિત થઈને હિન્દુ ધર્મની લાજ રાખનાર બાળકને સાક્ષાત ઝુલેલાલ સાંઈનો અવતાર માનવામાં આવે છે. જેથી કરીને સમસ્ત સિંધી સમાજ ઝુલેલાલ સાંઈનો જન્મોત્સવ ચૈત્ર બીજના શુભદિને ધામધૂમથી ઉજવે છે. આ જન્મદિવસથી સિંધી સમાજના નૂતન વર્ષનું આરંભ થાય છે.
કહેવાય છે કે, પિતા રતનરાયે પોતાના પુત્ર ઉદયરાયને પાંચથી તેર વર્ષ સુધી શાષા વિધા સહિત તેઓને ઉચ્ચ શિક્ષાનું જ્ઞાન અપાવ્યું હતું. ત્યારબાદ વેપાર - ધંધા માટે દરરોજ તેમને એક ચણાનો થાળ બનાવી આપતા હતા. પરંતુ એક વખત પુત્ર ઉદયરાયે પિતા રતનરાયને ચણાના બદલામાં સોના - ચાંદી અને હિરા માણેકથી ભરપૂર એક થાળ અર્પણ કર્યો હતો ત્યારે રતનરાયને પોતાનો પુત્ર કોઈ અવતારી પુરૂષ હોવાનો અહેસાસ થયો હતો.
ઉદયરાયે ગુરૂ ગોળખનાથને પોતાના ગુરૂ માન્યા હતા. તેઓ કહેતા કે ગુરૂ જ્ઞાન છે. ગુરૂ શકિત છે. ગુરૂ ભકિત છે. સંસારમાં ગુરૂ વિના જ્ઞાન અધુરૂ છે. તેઓ ગુરૂના આર્શીવાદ મેળવીને બ્રહ્મચારી બન્યા.
અત્રે નોંધનીય છે કે જહેજા - શિકારપુર અને સિંધના અન્ય શહેરોમાં સ્વયમ ઝુલેલાલે બ્રહ્મચારીના રૂપમાં દરિયા - મંદિરો અને અખંડ જયોતની સ્થાપના કરી હતી. તેમના નાનપણના પ્રિય મિત્રનું નામ ‘પુંગર' હતું. ત્રિમૌલીઝારી - અગ્નિજયોત - કંથા - વેઢ - ઢકલા - તેગ અને દેગ જેવી સાત પ્રભાવશાળી વસ્તુઓનું મહત્વ સમજાવતા તેમણે પ્રિયમિત્ર પુંગરને અર્પણ કરીને મિત્ર તથા તેના વંશને મંદિરના પુજારી તરીકે નિમ્યા હતા. અંતમાં તેઓ નીલા ઘોડા સહિત ધરતીમાં સમાયા હતા.