દિલ્લી સાથે તેમણે વિશેષ પ્રેમ છે, કારણ કે તેઓ અહીં જ મોટા થયા છે. બેનર્જી કહે છે કે લોકો તેમને બંગાળીને બદલે પંજાબી સમજે છે કારણ કે પંજાબી સંસ્કૃતિને તેઓ વિશેષ જાણે છે. એવું કહેવાઈ રહ્યુ છે કે ફિલ્મની વાર્તા દેવેન્દર ઉર્ફ બંટી નામના ચોર પર આધારિત છે, જે આ હાલ દિલ્લીના સેટ્રલ જેલમાં બંધ છે. અભય દેઓલ આ ફિલ્મમાં લકી, નામનો ચોર બન્યા છે. લકી એક એવો ચોર છે જેના હુન્નરની દાદ દિલ્લી પોલીસ પણ આપે છે. તે એટલો ચાલાક ચોર છે અને એટલી સફાઈથી ચોરી કરે છે કે સુરક્ષામાં લાગેલા લોકો તેની બુધ્ધિના વખાણ કરે છે.
લકીને જે વસ્તુ ગમી જાય છે એ તેને ચોરી લે છે. ભલે પછી કેટલું પણ જોખમ હોય. દિલ્લીમાં રહેનારા શ્રીમંત ઘરો તેના શિકાર છે. એક મધ્યમવર્ગીય પરિવારનો સભ્ય લકી ખૂબ જ ઝડપથી પ્રખ્યાત થઈ જાય છે. લકી પાસે જીવનની બધી સુખ-સાહેબીઓ છે પરંતુ તે હવે સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ઈચ્છે છે.
'ઓયે લકી, લકી ઓયે' માં લકી ચોરની વાર્તાને વ્યંગાત્મક રૂપે બતાવવામાં આવી છે.
